策略实测01｜OKX与AICoin研究院：定投策略

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OKX 联合优质数据平台 AICoin 发起系列经典策略研究，旨在通过数据实测和策略特点等核心维度分析，帮助用户更好地了解和学习不同的策略，尽量避免盲目使用。

定投策略是策略交易中最经典的策略之一。通俗理解，策略交易是一种帮助用户进行自动交易的工具，比手动交易具有降低风险、简化操作等优势。定投策略是一种定期定额交易的方法，分散一次性投入市场的风险并平滑交易成本。通过长期坚持定额交易，利用时间复利的效果来达到获利目的。

第 01 期介绍定投策略，采用 2 大数据模型对 BTC 定投策略进行实测：

1） 分析从比特币诞生以来，不同减半周期下，定投能产生的收益情况 

2）分析近 4 年，每年的年度定投所产生的收益情况

本期数据测试将采用基于时间点的定投策略模型，定投标准为：每周一 0 点(UTC  8)定投，定投金额 0.1 BTC. 每次定投前将上次定投的利润进行一次结算，留下之前投入的总本金。

定投策略一句话总结：对于 BTC 的长期 Holder 而言，市场会反馈长期的价值。

优劣对比

总的来说可，定投策略是一种适合普通交易者的长期交易策略，能有效平滑市场波动，培养纪律性交易习惯，但也需要交易者具备一定的耐心和长期眼光。

模型一

分析从比特币诞生以来，不同减半周期下，定投能产生的收益情况

注：由于回测系统设定原因，交易金额包括买入 BTC 和卖出 BTC 的总费用，如第一个定投日买入 0.1 枚 BTC，第 2 个定投日卖出 0.1 枚 BTC 的同时买入 0.2 枚 BTC，以此类推。

模型二

分析近四年，每年的年度定投所产生的收益情况

注：由于回测系统设定原因，交易金额包括买入 BTC 和卖出 BTC 的总费用，如第一个定投日买入 0.1 枚 BTC，第 2 个定投日卖出 0.1 枚 BTC 的同时买入 0.2 枚 BTC，以此类推。

分析与总结

模型一的定投策略基于比特币行业周期，从比特币诞生初始奖励到第三次减半，跨越了四个行业周期。每个周期的定投次数、交易金额和收益率均有所不同。模型 1 显示，随着时间的推移和比特币价格的上涨，定投收益显著增加，无法捕捉到更大化的收益。例如，第二个周期的收益率为 9.74% ，而第三个周期的收益率跃升至 170.03% 。模型一适合长期交易者，通过较长时间跨度的定投，逐步积累比特币，平滑市场波动，最终获取显著的长期收益。虽然胜率在各个周期有所波动，但总体保持在 50% 以上，显示出较高的稳定性和抗风险能力。尽管收益率较高，但主要由于比特币本身价格的大幅波动，稳健性有所不足，因此需要注意市场波动对收益的影响。

模型二的定投策略基于年度，分析了从 2020 年到 2023 年的比特币年度定投收益情况。每年度定投次数固定为 52 次，持币总量保持在 5.2 个 BTC 左右。年度定投的收益率波动较大，例如 2021 年的收益率为 21.47% ，而 2022 年则出现了-48.75% 的负收益。这表明年度定投策略受到短期市场波动的显著影响。模型二突出即使在短期内（如一年）定投策略也会面临负收益的风险，适合短期观察市场表现的交易者，通过年度定投可以快速评估市场状况，调整交易策略。尽管收益波动较大，但胜率依然在 50% 。总体来看，虽然近几年有正收益，但收益率水平比模型 1 低，短期胜率和收益率不如长期策略稳健。

从收益与风险的角度来看，模型一尽管在一些周期内收益率极高，但需承受比特币的大幅波动风险，即高收益伴随高风险。模型二，显示年度定投策略在短期内波动性较大，不适合追求稳定收益的保守型交易者，即短期策略充满不确定性。总之，定投策略更适合长期交易，且能够承受市场波动，有长期交易目光的交易者，在两个模型中，模型一所表现的长周期定投策略更为适合，因其在多个周期内表现出较高的胜率和收益率。总之，尽管定投策略比较稳健，但是不同模型的定投策略也会产生较大差异，无论是在风险还是收益方面均有所不同，用户在使用定投策略时需要进一步区分。

OKX&AICoin 定投策略

定投策略是平均成本法是最直接的交易策略之一。OKX 的定投策略能使平均成本法（DCA）策略的实施更加简单，支持购买约 20 多种不同的加密资产，用户可以使用的 USDT 余额按选定的时间间隔，定投单一加密资产，或者根据偏好的交易组合，按照不同比例同时定投多种加密资产，从而平均其购买价格。

当前，OKX 定投策略还新增了暂停和重启、交易币种切换、设定定投币种的价格区间（即允许用户设定每一个定投币对的价格区间，只在价格区间内才会执行定投操作）、编辑参数、查看历史等更多新功能，帮助用户更加便捷高效的进行定投策略交易。

如何访问 OKX 的策略交易？用户可以通过 OKX APP 或者官方网站，进入交易板块的「策略交易」，然后点击策略广场或者创建策略都即可开启体验。除了自行创建策略，目前策略广场还提供“优质策略”和“策略带单员的优质策略”，用户可以复制策略或者进行策略跟单。

OKX 策略交易具有操作简易、低手续费和安全保障等多重核心优势。

在操作方面，OKX 提供智能参数助力用户更科学的设置交易参数；并提供图文及视频教程，让用户快速上手并精通。在手续费方面，OKX 对手续费率体系进行了全面升级，大幅降低用户交易手续费。在安全保障方面，OKX 拥有全球顶级专家组成的安全团队，可以为您提供银行级的安全保护

当前，OKX 策略交易提供便捷、且多样化的策略品种，目前主要包括：

• 网格策略：现货网格、合约网格、无限网格

• 平均成本：合约马丁格尔（合约 DCA）、现货马丁格尔（现货 DCA）、定投策略

• 组合套利：屯币宝、抄底宝、逃顶宝、套利下单

• 大单拆分：冰山策略、时间加权策略

• 信号交易：信号策略

其中网格类、定期购买的屯币宝类，是最简单易用的策略。同时，套利下单、冰山策略、时间加权策略更适合高净值用户，因为使用这些策略需要面对更复杂的风险状况。

此外，AICoin 也为用户提供了多种策略交易，让用户能够更快捷，更直观的了解当前市场。用户可以在 AICoin 产品的左侧边栏的「行情」选项中找到「自定义指标/回测/实盘」的选项。点击这里，并在「社区指标」中搜索「定投」，就能够找到定投策略的代码。

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本文仅供参考，仅代表作者观点，不代表 OKX 立场。本文无意提供 (i) 交易建议或交易推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/交易专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。