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SignalPlus波动率专栏(20240822):打太极

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昨天美国就业数据如预期大幅下调,但 BTC 在美盘开始时并未对此作出反应,表明市场早已消化了这则信息。当下的焦点仍是美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔召开的全球央行会议上发表的讲话,经济学家认为本次的主题词可能是“渐进”,鲍威尔可能仅会以相对谨慎的态度和笼统的方式发出未来降息的绿灯。据金十报道,北方信托首席经济学家 Carl Tannenbaum 认为,鲍威尔会向投资者传达另一个信息,告诉他们“不要对数据反应过度”。本月初的非农报告震动了全球金融市场,但他认为“对就业报告的反应是我在很长一段时间内见过的最糟糕的市场过度反应之一,市场争相接受经济正在衰退的观念,而这仅仅只是基于一个数据点。他们只是在寻找一个叙事,然后他们基于一个就业数据创造了一个。”对鲍威尔来说,当前美联储是在美国大选的背景下进行的抗击通胀的最后阶段,要在经济不出现衰退的情况下降低通胀完成软着陆,接下来几个月将至关重要,因此他将格外谨慎。

Source: TradingView

回到数字货币,BTC 在日内形成了 V 型走势,凌晨 3 时流动性一度溃败引发插针,跌破 6 w 以下。期权方面, 25 Aug 的 IV 在即将举行的全球央行年会带来的不确定下在曲面上形成局部高点,但由于大多经济学家预计鲍威尔会采取相对谨慎的表态,所以并没有定价过多的 Risk Premium。

Source: Deribit (截至 22 AUG 16: 00 UTC  8)

Source: SignalPlus

过去两天的成交里,九月和十月底看跌一侧的需求持续上涨,集中在 55000/56000 这两道支撑位上,使得局部的 Skew 向看跌一侧倾斜。八月则是有成片的 Wing 上看跌卖出,或许是市场对近期价格上行和前端 RR 大幅回归的积极回应。

Source: SignalPlus,BTC 的 Skew 和交易分布

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